李春凤的回答：

相关系数=组合的协方差/组合中两个项目的收益率的标准差之积 介于-1和+1之间 相关系数为+1时,两项资产收益率的变化与变动幅度完全相同,会一同上升和下降,不能抵消任何风险 当相关系数为-1时,两项资产收益率的变化方向和幅度完全相反,表现为此增彼减,可以完全抵消全部投资风险,但不能抵消市场风险. 其绝对值越小,两种资产的收益率相关程度就越疏远 其绝对值越大,两种资产的收益率相关程度就越密切

№剪刀石头布、的回答：

尝试帮你解答下。 根据你的这两个模型，r在这里不叫相关系数。既然是用于预测，在回归中r就变成了回归系数。预测模型的意思是已知右边的量，来找右边量如何影响等式左边的量。你迷惑的原因在于，在回归中，回归系数是有因果方向。比如第一个模型，是用语文成绩预测数学成绩，第二个模型是用数学预测语文。然而决定等式右边的量的因素有很多，左边量只是其中之一。因此每次给定右边量来预测左边的时候，都要乘以回归系数r来得出。 相关系数不存在方向，只是说两者的关联度。因此你把概念理解错了，相关系数在回归中不可以这样使用。