2014年毕业于中国科学技术大学，统计与金融系金融工程专业，硕士学位。负责产品MATLAB和R策略工具箱的开发和内置交易策略的开发。已有十几个成熟的量化投资策略，包括商品期货和股指期货日内/隔夜、单边投机策略、统计套利策略等；熟悉利率期限结构的构造，以及在期权定价中的应用；擅长复杂数据的建模，尤其是时间序列的线性与非线性建模方法。已经有一整套的量化交易开发研究框架，包括策略参数选取的方法、动态仓位调整的资金管理方法、基于随机控制方法的策略投资组合管理方法，以及极端风险管理的预警研究。全国数学建模竞赛(CUMCM)赛区一等奖获得者（2009-2010），美国数学建模竞赛（MCM）二等奖获得者（2009-2010） |
